テクニカル

CCI



みなさんこんにちは、一生放浪のるべいんです。本日はオシレーター系インジケーターのひとつ、CCIについて解説していきます。

CCIとは



CCIとは、Commodity Channel Indexの略で、その名の通り、商品先物取引でよく利用されているインジケーターになります。Donald Lambertによって考案されました。


移動平均からの乖離率と似たような指標です。

算出方法


中値=(高値+安値+終値)÷3
中値平均=中値n期間移動平均
平均偏差=|中値-中値平均|のn期間移動平均


※|中値-中値平均|は中値と中値平均の差の絶対値になります。
※n=14がデフォルトになっていることが多いです。


以下は直近のドル円(7/28日~8/3日)の値を用い、8/3日時点でのCCIを計算したものになります。[n=3]


[n=3]で計算すると、


高値安値終値中値中値平均中値-中値平均←の絶対値平均偏差CCI
7月28日105.685104.957105.087105.24
7月29日105.241105.772104.942105.32
7月30日105.292104.679104.737104.90105.15-0.2520.252
7月31日106.054104.187105.9105.38105.200.1800.180
8月3日106.472105.582105.953106.00105.430.5740.5740.335114.118


チャートで確認してみましょう。


計算した値と合っていますね。

トレードに利用する


ここではいくつか実際の手法をご紹介します。

±100を超えて、その後に下がり(上がり)だしたらエグジット



CCIはおおむね、-200~+200の範囲で上下します。価格が急騰(急落)すると、±200の範囲を大きく外れることもあります。


また、価格に連動して推移するので、価格が一旦天井(底)をつけると、それに合わせてCCIも天井(底)をつけます。


そこで、上昇トレンドならCCIが+100を超え、その後に下がりだしたら、下降トレンドなら-100を割り再び上昇を始めたら、既に保有しているポジションをエグジットします。


エントリーは別のインジケーターで行うようにします。


以下のチャートは直近のドル円日足に、エグジットポイントを記したものです。赤やじるしは「買いポジションエグジット」、緑やじるしが「売りポジションエグジット」になります。



CCIが絶対値100未満の値を付けた時点で手仕舞うのか、ローソクの終値確定を待つのか、細かい基準によっても異なってきますが、おおむね短期的な天井、底付近でシグナルが出ていることが分かるでしょう。

±200を超えたら逆張りエントリー



さきほど説明したように、CCIはおおむね、-200~+200の範囲で上下します。それを利用して、±200を超えて動いたら、行き過ぎと判断し、逆張りのエントリーをします。


以下は直近のユーロ円1時間足になります。



逆張りになるので、成功すれば高いリスクリワードのトレードが可能になるものの、勝率は望めません。


損切基準をしっかり決める、ポジションを通常より減らすなど、徹底した資金管理が必要です。

CCI移動平均のクロスで売買



この手法は、短い時間足で使用する方が向いているようです。
ここでは、4通りの方法が考えられます。


①CCIがCCI移動平均線を上抜けたら買い
②CCIがCCI移動平均線を下抜けたら売り
③短期CCI移動平均線が長期CCI移動平均線を上抜けたら買い
④短期CCI移動平均線が長期CCI移動平均線を下抜けたら売り


ただ、CCIの移動平均線というインジケーターは一般的でなく、トレーディングビューにも、MT4にも内蔵されていません。そのため、ポピュラーなインジケーターとは言えませんが、興味がある方は、無料配布サイトなんかからダウンロードして検証してみるのも良いかもしれません。