テクニカル

移動平均



みなさんこんにちは、一生放浪のるべいんです。


本日は多くの投資家に利用されている、移動平均について解説していきます。漠然と表示させているだけなんて方も多いかもしれませんが、種類、使い方共に無限にあるため、有能だけれどとても難しいインジケーターにもなります。


利用するしないに関わらず、知識だけでもしっかり身に着けておきましょう。

移動平均の種類



わたしも初期のころ、だいぶ理解に苦しみました。プラットフォームによっても、内蔵されている移動平均の種類が違ったり、呼び名が違ったりしますからね。


たしかこの4つはMT4内臓の移動平均だった記憶がありますが、いろんなサイトをみて、計算法をまとめたらしき画像があったので、参考までに載せておきます。



単純移動平均

180
290
3100
490
5100
6110
7100
8110
9120
10130



これは説明するまでもなく、(80+90+100+90+100+110+100+110+120+130)/10=103になります。

加重移動平均



一見複雑そうですが、ちょーmake senseです。


10日前の価格よりも5日前、5日前よりも昨日の価格のほうが、現在の価格に与える影響は大きくなるよね、という概念を計算式に組み入れたものです。


すんごい無理やりな式という感じもしますが…..


(80*1 + 90*2 + 100*3 + 90*4 + 100*5 + 110*6 + 100*7 + 110*8 + 120*9 + 130*10) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) ≒ 110

になります。

平滑移動平均



こちらは書籍では説明されていませんでしたが、MT4に内蔵されているものなので、ついでに説明しておきます。


上の例に則った式は {(80+90+100+90+100+110+100+110+120+130) – (80+90+100+90+100+110+100+110+120+130)/11 + 130} / 10 = 105.7
になります。


全ての期間の終値を合計し、そこから合計した終値の平均を引き、最新の終値と入れ替えます。これもわずかに最新の終値に重点を置いている計算であることが分かるでしょう。


上記の加重平均ほどではないので、価格も105.7円と、最新の終値からはかなり乖離した値になっています。

指数平滑移動平均



こちらは少し複雑なので、手で計算することはできません。

{(n-1日目のEMA * n-1)+(最新の終値 * 2)} / n+1 となります。
※上の例に則れば、n=10です。


式を見て、最新の終値が×2されていることから、一種の加重平均、つまり「最新の価格を重要視」していることが分かります。


こちらはn-1日目までの値も終値ではなく、EMAで計算しています。つまり、ただの加重平均よりも、より、直近の価格を重要視している計算方法になります。


この中では、「最も洗練された」移動平均であることは間違いないでしょう。

長期と短期どちらを使うべき?



短期の移動平均は、価格と何度も交差し、多くのトレード機会を与えてくれる一方で、だましも多くなる。長期の移動平均は、トレンド転換のシグナルを出すまでに時間はかかるが、トレンドが継続しているときには、だましも少なく、有効である。


当たり前ですね。

単独の移動平均を売買基準に使用する場合のフィルター



ここでは、単独の移動平均線を売買の基準とする場合、つまり、終値が移動平均を上回ったら買い、下回ったら売りとする場合、どの程度超えたらエントリーするのかいくつかの例を提示しています。

①終値だけでなく、ローソクの実体全てが移動平均線を超える



②ある一定幅以上超える



為替で言うと、pipsが分かりやすいですかね。

③他のチャートパターンを併用する


チャートパターン(レンジ、ペナント、ディセトラ、アセトラなど)や、水平線ブレイク、もしくは下位足or上位足でも重要ポイントをブレイクするとかですね。


これに関しては、シストレ的に移動平均線を売買の基準としているというよりかは、ひとつの目安としている、裁量寄りの方法のように思えます。

④ある一定以上の時間経過を待つ



どの時間足でトレードするかにもよると思いますが、移動平均線を超えて2本確定を待つとかですね。

⑤パーセント帯を用いる



俗に言うボリンジャーバンドですかね。


+2αの線を上に超えたら買い、真ん中の移動平均に戻ったらスクエア。-2αを下に超えたら売り、真ん中の移動平均に戻ったらスクエア。という具合です。


移動平均と2αラインの間にある緩衝帯は何もしないエリアとなります。そのため、常に相場を張ることになる上記の手法とは異なっています。

⑥高値と安値でそれぞれ移動平均線を引く



終値が高値ラインを上回ったら買い、安値ラインまで戻したらスクエア。終値が安値ラインを下回ったら売り、高値ラインまで戻したらスクエア。

複数の移動平均線を売買基準に使用する

ダブルクロスオーバー法



短期線が長期線を上回ったら買い(ゴールデンクロス)、短期線が長期線を下回ったら売りになります。つまり、常にどちらかのポジションを張っていることになる、ということになります。

中立ゾーンとして利用



終値が、短期線・長期線共に上抜ければ買い、2本の間に戻ってきたらスクエア。終値が、短期線・長期線共に下抜ければ売り、2本の間に戻ってきたらスクエア。

トリプルクロスオーバー



短期線が中期長期線を上回ったら、早期の買いシグナルもしくは、ショートポジションの解消ポイント。中期線が長期線を上回り、上から短期→中期→長期のきれいな順に並んだら、上昇トレンド開始ととらえて、買いシグナル。


短期線が中期長期線を下回ったら、早期の売りシグナルもしくは、ロングポジションの解消ポイント。中期線が長期線を下回り、下から短期→中期→長期のきれいな順に並んだら、下降トレンド開始ととらえて、買いシグナル。


これは、どの程度積極的にトレードしたいかによって、さまざまなルールを作れますね。

というかんじで、テクニカル解説の第一弾は以上です。一目均衡表とか(為替ではあまり使ってる人見かけないかも?)、ちょっと複雑なインジケーターの解説とかもしていきたいと思ってます。