テクニカル

MACD



こんにちは、一生放浪のるべいんです。


本日はMACDについて解説していきます。初心者にも人気のインジケーターなので、なんとなく表示させている方も多いかと思います。難しいものではないので、計算式をしっかり理解して応用を利かせられるようにしておきましょう。


MACDとは



MACDは、Moving Average Convergence Divergenceの略で、移動平均収束拡散法と訳されます。


基本的には2本の線とヒストグラムから成るこのインジケーターが、「MACD」と呼ばれていますが、厳密にはこの赤いラインのことを「MACD」と言います。青いラインは、「シグナル」、緑のヒストグラムは「OCSI」と呼ばれています。


つまり、「MACD」「シグナル」「OSCI」を併せて、MACDとして認知されていることになります。ひとつずつ解説していきます。

MACD



MACDは、2本の指数平滑移動平均の差になります。短期指数平滑移動平均・長期指数平滑移動平均の2本で、短期=12, 長期=26の期間がデフォルトで設定されていることが多いです。


つまり、ピンクの四角で囲った部分の差と、MACDの値は一致するということになります。正の値ならば、相場は上昇基調にあり、負の値ならば、相場は下落基調にある、といった理解になるでしょう。


馴染みが無いかと思いますので、指数平滑移動平均についてもみていきましょう。

指数平滑移動平均とは



「移動平均」は、一般的に単純移動平均(=SMA)を指している場合が多いです。ここで使われている指数平滑移動平均とは、「古い価格よりもより新しい価格のほうが、将来の価格に与える影響が大きい」という考えのもと、計算されたものになります。


つまり、一昨日よりも昨日、昨日よりも今日、と直近の価格に比重を置いているものになります。


計算式は、

直近の終値:P
最新(直近)の指数平滑移動平均:E(T)
一本前の指数平滑移動平均:E(t-1)
平均する期間:N



このようになります。1から手で計算することはできないですね。直近の終値(P)が101円、1本前の指数平滑移動平均(E(t-1))が100円、平均する期間が20本だとすると、



となります。ざっくり感覚的に理解するとすれば、「昨日の値に、昨日の値と今日の値の差を足す」といった感じになるので、「全ての値を合計して割る」単純平均に比べれば、直近の価格に重みを置いていることになります。

シグナル



シグナルは、MACDの移動平均になります。平均期間としては9が用いられることが多いです。


移動平均の差の平均、になるので、プラスで推移していれば相場は上昇基調にあり、マイナスで推移していれば、相場は下落基調にある。(正の)大きな値ならば、相場は勢いよく上昇しており、また、(負に)小さな値ならば、相場は勢いよく下落しているということになります。


ひとつひとつ見ていけば難しいことはありませんが、いきなり「移動平均の差の平均!」なんて説明されると、混乱してしまいますよね(笑)

ヒストグラム(OCSI)



OCSIは、MACDとシグナルの差になります。


価格が上昇すると、それを追うようにしてMACDも上昇します。シグナルはMACDの平均ですので、MACDを追うようにして遅れて上昇します。同じく、価格が下落すると、それを追うようにしてMACDも下落し、MACDを追うようにしてシグナルも下落します。


つまり、


OCSIの値が最も大きいところ=MACDとシグナルの差が最も大きいところ=天井(になりやすい)
OCSIの値が最も小さいところ=MACDとシグナルの差が最も小さいところ=底(になりやすい)



ということになります。

手法



MACDを利用した手法としていくつか有名なものがあるので、ご紹介します。


これ以外にも無数の使い方がありますし、参考程度にしか見ないトレーダーも多いです。優位性を保証するものではないので、各自検証されることをおすすめします。


また、買い売りを新規エントリーとするか、手仕舞いとするかによっても様々です。

①MACDがシグナルを下から上に抜いたら買い、上から下に抜いたら売り



私も一時期MACDでトレードしていたことがあるのですが、クロスした!と思ってエントリーすると、足確定時点では戻していて、エントリー方向とは逆に伸びていく・・・なんてことも多く、ルールを構築するまでは、簡単そうで難しいです。


逆にどんなインジケーターにも言えることですが、自分で検証を重ね、手法を構築できれば機械的なトレードも可能になるかもしれません。


②ゼロラインから乖離した場所でクロスする場合にエントリー



MACDがゼロラインからかなり乖離した場所にあるときにエントリーする方法です。逆張りです。


(ゼロラインよりかなり上のエリアで)シグナルを下抜いたら売り、(ゼロラインよりかなり下のエリアで)上抜いたら買いをします。「かなり」の基準もあいまいですが、検証あるのみです。


直近のドル円チャートでは、ゼロラインよりかなり下のエリアにあるので、こんな買いエントリーになるかと思います。

③MACDがゼロラインをクロスした際にエントリー



直近のドル円は下落を続けていたので、少し前のチャートにします。


勝率は良さげですね。ただ、ローソクの確定を待つか待たないか、利食い・損切の基準をどうするかによって結果は全く異なってきますので、注意してください。

④MACDとシグナルの両方がゼロラインをクロスした際にエントリー



強いトレンドが継続する場合、天井で売り、底で買うことができると思いますが、このようなもみあい基調だと、天井で買い、底で売っていることもありますね。


ちなみに直近の下降トレンドのチャートに戻すと、ここで売れたことになります。


⑤ダイバージェンスを見つける


エントリーポイントの決定が難しそうです。

⑥OSCIを参考にする



OSCIの解説で

OCSIの値が最も大きいところ=MACDとシグナルの差が最も大きいところ=天井(になりやすい)
OCSIの値が最も小さいところ=MACDとシグナルの差が最も小さいところ=底(になりやすい)



と解説したかと思いますが、その応用です。これは新規エントリーというより、手仕舞いの基準として解説されていることが多いです。


たとえば、①でエントリーし、OSCIが反転したところで手仕舞ってみます。



OSCIは相場が勢いを失った際に反転するため、押し目や戻りでも手仕舞いのシグナルを出してしまい、トレンドが継続した場合は利益を取り損ねてしまうことになります。


ロットの半分を手仕舞い、残りを様子見するなどの方法も考えられますね。


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以上MACDの解説になります。使っているけど、どのようにして算出されたものなのか知らなかったなんて方も多いのではないでしょうか。


今月の目標は決めましたか?暑いし、休みだし、ゆっくりしたい時期ですが、毎日0.0000001ミリでもいいので、成長する努力をしましょう。