テクニカル

RCI



みなさんこんにちは、一生放浪のるべいんです。



本日はオシレーター系インジケーターのひとつ、RCIについて解説していきます。


RCIとは



RCIとはRank Correlation Indexの略で、順位相関係数を表します。



-100%から+100%の値をとり、上昇トレンドにあればプラス、下降トレンドにあればマイナスの値を取ります。



RCIは、価格に追随して動く他のオシレーター系インジケーターとは異なり、トレンド系インジケーターのように価格の動きからは遅れが生じます。



そのため、急騰や急落が起こると動きが出遅れやすい、また、トレンドが継続すると、±100%付近で膠着してしまうという弱点もあります。



そうした特徴を生む計算式を見てみましょう。


計算方法





d:日付の順位と、価格の順位の差を二乗し、合計した数値
n:期間


日付の順位は、当日を「1」とし、遡りながら順位をつけていきます。
価格は、高い順から「1」となります。


直近のドル円 日足 (7月28日~8月3日)の例



直近のドル円日足を用い、終値ベースのRCIを求めてみましょう。期間は5で、8月3日の値を求めます。


日付終値日付順位価格順位日付と価格の順位差の2乗
7月28日105.0953(5-3)×(5-3)=4
7月29日104.91844(4-4)×(4-4)=0
7月30日104.72235(3-5)×(3-5)=4
7月31日105.8522(2-2)×(2-2)=0
8月3日105.94911(1-1)×(1-1)=0






実際のチャートにRCIを表示し、確認してみます。





感覚的に理解しやすいように、上昇トレンドが続いた時、下降トレンドが続いた場合の計算もしてみましょう。


上昇トレンド


1月1日10055(5-5)×(5-5)=0
1月2日10144(4-4)×(4-4)=0
1月3日10233(3-3)×(3-3)=0
1月4日10322(2-2)×(2-2)=0
1月5日10411(1-1)×(1-1)=0






毎日価格が上昇し続けたため、RCI最高値である、100になります。


下降トレンド


1月1日10451(5-1)×(5-1)=16
1月2日10342(4-2)×(4-2)=4
1月3日10233(3-3)×(3-3)=0
1月4日10124(2-4)×(2-4)=4
1月5日10015(1-5)×(1-5)=16






毎日価格が下落し続けたため、RCI最低値である、-100になります。


売買に利用する



RCIの基本的な使い方は、「向きが反転するたびに、売り/買いを切り替えるというものです。」


以下のチャートは、直近のポンド円1時間足に、期間20のRCIを表示させたものです。





4、5つ目の矢印のように、価格が緩やかに下落、上昇した場合は、ほとんど価格の底/天井でのエントリーができる一方で、2つめの矢印のように、価格が急騰した際は、シグナルがやや遅れてしまう傾向にあります。



また。最後の3つの矢印部分のように、あまり動きが無い相場にも利用しにくいです。